未覆盖部分采用多少的风险权重

散户风险和股权风险五部分。1.信用的定义风险Credit风险非系统性信用风险是指与特定对象相关的信用，信贷提供者的潜在损失，信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险，信用风险可以进一步扩展到信用接受者。例如，买方或借款人也可能接受供应商或银行。

新协议考虑了银行业的发展变化，特别是混业经营、资产证券化等新业务。新产品开发的影响是在吸收了很多意见后，对1999年6月公布的原框架进行修改的结果。这说明新协议考虑到了银行业发展的现状，具有一定的覆盖面。总的来说，新协议体现了以下主要特点:1 .它突破了传统银行业的限制。新协议本身考虑了控股公司下不同机构的合并。产品方面，涵盖了银行持有的证券化资产和证券的资本要求。与此同时，巴塞尔委员会也开始推动与保险监管机构的合作，以进一步推动新规则的制定。

随着世界经济的全球化和金融国际化浪潮的汹涌澎湃，金融领域尤其是跨国银行之间的竞争日趋激烈。随着金融创新的快速发展，银行业务趋于多元化和复杂化，银行的国内外环境和经营状况发生了巨大变化，银行规避监管的水平和能力也有了很大提高。这使得1988年制定的巴塞尔报告难以解决银行实践中的许多新情况和新问题。为了应对这些挑战，巴塞尔委员会对报告进行了长时间、大范围的修改和补充。

初步认定OECD成员国与非成员国之间存在国家风险，OECD成员国之间也存在国家风险，因此在巴塞尔报告风险 权重中对所有OECD成员国确定零主权是极其简化的。1994年6月，/123，456，789-3//123，456，789-0/被重新定义为OECD国家的资产，墨西哥、土耳其、韩国等国的信用评级被下调。

(1)信用的分类风险 1。能按照风险，分散吗？可分为系统信用风险和非系统信用风险。系统信用风险指将对各种金融工具产生影响的信用风险。它不能被分散抵消或削弱。非系统信用风险是指与特定对象相关的信用风险，可以通过分散策略进行控制。2.根据风险的发生形式。可分为风险结算前和风险结算前风险其中指风险因交易对方在合同规定的结算日前违约而导致。

结汇风险常见于外汇交易中，涉及不同时间不同币种的结算交易。3.根据风险暴露特征和引起风险主体差异可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和-3/敞口、金融机构信贷风险敞口、企业信贷风险敞口统称为非零售信贷风险敞口。(二)授信的控制手段风险常用授信风险控制手段包括定义授信申请人和退出政策、额度管理、风险缓释、风险定价等。

新巴塞尔协议II中考虑的三风险的概念、计算方法和架构。1.信贷风险新巴塞尔协议II中的信贷-银行风险、* * 风险、零售风险和股权风险五部分。1.信用的定义风险Credit。信贷提供者的潜在损失。信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险。信用风险可以进一步扩展到信用接受者。例如，买方或借款人也可能接受供应商或银行。

使授信方交易得以继续的服务和融资活动。2.信用的主要计算方法风险 (1)标准法。新巴塞尔协议中衡量信用的标准方法风险是旧巴塞尔协议计算方法的延续。新协议是针对银行资产的。根据其是否具有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果，给予其风险的一定权重，以弥补原协议对风险资产权重的不足。在确定信用的标准方法风险中，给出了每个交易对手的各种风险。

商业银行风险加权资产包括但不限于贷款、货币市场投资、政府债券、商业债券、可转换债券和其他投资资产。这些资产的风险权重是通过评估风险类型、风险级别和风险久期来实现的，以保证投资者能够有足够的风险回报比例。此外，商业银行还需要考虑投资组合的适当性和多样性，以及其投资绩效，以便在风险 management中发挥最大的作用。

RWC(PD)976.5×N(1.118×G(PD) 1.288)×(1 0.0470×(1PD)/PD 0.44).根据相关公开资料，标准风险权重是指信用期限为三年，LGD为50%时，以PD为唯一变量的-3权重的函数。计算公式为RWC (PD) 976.5。

1，拨备覆盖费率=(一般拨备 特别拨备 特别拨备)/NPL * 100%；2.贷款损失准备充足率*实际贷款准备/贷款准备的100%；如果不良贷款余额100万，实际计提80万；如果应计提90万元，那么不良贷款拨备为/123，456，789-1/80/100 * 100% 80%；贷款损失准备充足率为80/90 * 100%和88.89%。3.贷款损失准备充足率是实际贷款拨备与应计提拨备的比率，不应低于100%。