股票无风险利率怎么算，证券无风险利率的计算

1，证券无风险利率的计算

根据资产定价模型 CAPM , 依题意的话那么 E(R)= RF+0.5（0.19-RF） E(R)=RF+0.6(0.22-RF) 无风险利率为 37%

证券无风险利率的计算

2，已知两只股票相关系数为1如何求无风险利率谢谢啦

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

期望收益率=无风险利率+beta*市场风险溢价所以，beta=（19%-4%）/ 7.5% = 2

已知两只股票相关系数为1如何求无风险利率谢谢啦

3，无风险利率

通常指政府债券因为政府有印钞权力它制订的利率肯定没风险

一、无风险利率 (The risk-free rate of interest)，指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。二、在很多文献的计算中，多把一年期国债利率，或是一年期银行存款利率视作无风险利率用来计算。

无风险利率

4，假设一种不支付红利的股票的目前市场价格为20元无风险资产的年

不支付红利的股票远期价格=股票现价*e^(无风险利率*持有期限)你没有给无风险利率

问什么啊。我猜是不是问该股票的PE应在多少算合理啊。

红利有多少只有到时才能知道，就跟明年股市是多少点一样，无法预知。

远期价格=20乘以（1+10%/12）的12次方其他理财知识，欢迎查询展恒理财网站

5，现实中的无风险利率是怎么确定的

比照同期银行存款利率来确定。因为银行存款利率理论上是没有风险的。

一般教科书里的无风险利率是三个月美债利率和中国三个月银行存款利率。所以今年的无风险利率是1.85%。严格说没有任何资产是无风险，哪怕是评级最高的三个月美国国债t-bill也会有利率风险和通胀风险。无风险利率是指投资者可以任意借入或者贷出资金的市场利率。现阶段，符合理论要求的无风险利率有两个：回购利率；同业市场拆借利率。我们倾向于推荐使用7天回购利率的30天或90天平均值，因为同业拆借市场对一般投资者是不开放的。

6，有分求助关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

资本资产定价模型公式为证券收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）根据此公式，联立方程组25%=无风险收益率+1.5*（市场收益率—无风险收益率）15%=无风险收益率+0.9*（市场收益率—无风险收益率）解得：市场收益率=1/6 无风险收益率=0

期望收益率=25%*1.5+15%*0.9 =51%个人理解做的，不知道是否正确。无风险利率我现在也不知道怎么做，等我查看一下资料再帮你解决。

1、不贴现法:收益率=(持收期间股息红利收入+证券卖出价-证券买入价)÷证券买入价2、贴现法:收益率=(持收期间股息红利收入+证券卖出价-证券买入价)×以必要报酬率计算的复利现值系数)÷证券买入价以上方法均考虑为一次分红开盘价、收盘价、成交金额、持有数量、公允价值这类数据是无法算出收益的。

7，A公司股票的贝塔系数为2无风险利率为5市场上所有股票的平均

（1）　该公司股票的　预期收益率：6％＋（10％－6％）＊2．5＝16％（2）　若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为151735元，则　该股票的价值：1．5＆＃47；（16％－6％）＝15元（3）若未来三年股利按20％增长5而后每年增长6％，则该股票价值：2＊1．2＆＃47；1．16＋2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＊1．06＆＃47；（16％－6％）＝43．06元

预期报酬率：6%+（10%-6%）*2.5=16% 该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值： 2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元

直接用资产资本定价模型的公式套用。无风险收益率+贝塔系数X（市场组合收益率/通常用市场上所有股票的平均报酬率代替-无风险收益率）。即：5%+2*（10%-5%）

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