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1，宝马5050金融怎么算

如：车价格235620,办理5050金融首付117810,一年后付117810，就是首付一半，一年后再付一半。还要些手续费的。

宝马5050金融怎么算

2，金融利率怎么算的

实际年利率=a*n*24/(n+1)，a代表月费率，n代表借了几个月。

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3，金融公式p870CPVIFA68161000PVIF6816哪位大神

这个公式是指870元买了一个附息债券，期限16年，面值1000元，在到期收益率为6.8%时求每年年金收益。用EXCEL中的函数IPMT(6.8%,16,16,870,1000)=55.56
期待看到有用的回答！

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4，金融利率怎么算

因为不知道你所指的是哪一个金融平台，建议你参照大众化的利率计算公式：实际年利率=a*n*24/(n+1)，a代表月费率，n代表借了几个月。

5，金融利息六万本金68怎么算

解：P——本金，又称期初金额或现值； i——利率，指利息与本金之比； I——利息； F——本金与利息之和，又称本利和或终值； n——计算利息的期数。 利息 = 本金 * 利率 * 计息期数 I = P * i * n 已知：P = 60000（元） i = 6.8% n = 1（年） 求：I的值 I = 60000 * 6.8% * 1 = 4080（元） 答：年利息为4080元
年利息是60000*6.8%=4080元再看看别人怎么说的。

6，金融理论与实务计算公式

金融理论与实务计算公式如下：单利计息: I=P*R*N=100000*2%*1=2000 元 实得利息=2000*(1-20%)=1600 元 实际收益率=名义利率-通货膨胀率=2%-4%=-2%。金融理论在经济学中的历史相当之短。经济学家们很早就意识到信贷市场的基本经济职能，但他们并不热衷于分析更多内容。因此，早期对金融市场的观点大多直观，主要是由实践者形成的，最早对金融市场的理论框架，尤其是路易舍利耶的成果，基本上被理论家和实践者共同忽略了。金融理论的内容：投资组合理论（Portfolio Theory）这并不意味着早期经济学家忽视了金融市场。欧文·费雪（ 1906年，1907年，1930年）已经概述了信贷市场对于经济活动的基本职能，特别是随着时间的推移作为一种资源配置的方式，也已认识到这一过程中风险的重要性。在发展其货币理论同时,凯恩斯（1930年,1936年）和约翰·希克斯（1934年，1935年，1939年）尼古拉斯·卡尔多和雅各布·马尔萨克（1938年）已经形成了投资组合选择理论，其中不确定性发挥着重要作用。

7，钱钱金融利息怎么算

它有好几种产品呢，每种产品都不一样。季度末结算。用百分数表示就是2%，但是付了高额利息给张某某，如果是年息2分利， 2011年7月7日----至今的最新金融机构人民币存款基准利率 活期存款 0.50% 三个月 3.10% 半 年 3.30% 一 年 3.50% 二 年 4.40% 三 年 5.00% 五 年 5.50 % 利息=本金×利率×存款期限 。 如果借一万元，一天到几十天的，按1分利计算，如果月息2分，6月21日， 4577000×4.14%/12=15790.65(元)利息 15790.65×5%=789.53(元)利息税 15790.65-789.53=15001.12(元)每月可拿利息收入。50万 × 2.7% = 1.35万 一个月就是1.35万。请大家一定要帮我这个忙 !!! 王某靠赌博为生， 您的情况，存满一年能得50元的利息;如果存不满一年算日利率(用0.5%除以365天就是每天的利率)。2分利是指月息两分，1分利在民间通常指10%的年利率。每季度末， 民间借贷会以分来代表，就目前的利息标准存本取息5年期利息是4.14%。也就是现在银行的0.5%的年利率 也就是本金*利率/360*天数=利息。也就是说，你说的2分利说得不太清楚，银行存款分为活期和定期，即3月21日，我们都是黙认为月息，都是执行人民银行统一利率。 王某在外地输了几百万 这钱全部是找老家朋友张某借的，即是钱在卡上的几天按活期利息实际天数计息，每天万分之五的利息计算。12月21日结算后打入客户账户。就太贵了。看你的描述你存的应该是活期。你必须有4577000元本钱这样每月就可以有15000的收入了。各大行都有。就是说1万元，一年应付利息为: 10000×10% = 1000元。太便宜，9月21日，王某以在外地放高利贷的借口跟朋友张某借了这么多钱，一般情况下，各家银行存款利息一样多， 建议钱在卡上的时候，按活期利息计算，这种存款有利息，年息就是24% 现在来算你应付的利息 。按当日银行的挂牌活期利率计算，年利率0.36%。
你说的银行定期或活期利息吗？还是银行隔夜拆借还是理财只要触及到人民币或外币的都叫金融你想知道啥请详细点

8，金融业增加值怎么算

付费内容限时免费查看 回答 金融业增加值核算方法以总量确定速度。先利用人民币存贷款余额和保费收入加权发展速度计算现价增加值，再利用居民消费价格指数和固定资产投资价格指数的简单平均价格指数计算不变价增加值。当期金融业现价增加值＝上年同期金融业现价增加值×（1+当期金融业现价增加值增长速度）；当期金融业现价增加值增长速度=[当期银行及其他金融活动现价增加值增长速度×（上年年度银行及其他金融活动现价增加值÷上年年度金融业注]2现价增加值）+[当期保险业现价增加值增长速度×（上年年度保险业现价增加值÷上年年度金融业现价增加值）]当期银行及其他金融活动现价增加值增长速度=当期人民币存贷款余额现价增长速度×换算系数；当期人民币存贷款余额现价增长速度= 提问 金融业现价增加值速度如何算 回答 金融业增加值（生产法）=总产出-中间消耗金融业增加值（收入法）=劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净额+营业盈余。 提问 金融业活动现价增加值 回答 金融业增加值是指按市场价格计算的一一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内从事金融业生产活动的最终成果。金融业增加值是金融业从事金融中介服务及相关金融附属活动而新创造的价值，是--定时期.内金融业生产经营活动最终成果的反映。金融业增加值采用生产法和收入法核算，以收入法的计算结果为准。具体方法如下:金融业增加值(生产法) =总产出-中间消耗。金融业增加值(收入法) =劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净额+营业盈余。金融业增加值的核算方法[1](一)金融业增加值核算基本方法M 更多3条 

9，如何计算金融业的收益率

1. 收益率是指投资的回报率，一般以年度百分比表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。收益率研究的是收益率作为一项个人（以及家庭）和社会（政府公共支出）投资的收益率的大小，可以分为个人收益率与社会收益率，主要关注的是前者。出自《百度百科》2. 一项资产的预期收益率与其β值线形相关： 　　资产i的预期收益率 　　E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 　　其中: Rf: 无风险收益率 　　E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 　　βi: 投资i的β值。 　　E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。 　　整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。3. 对于多要素的情况： E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
简单的说就是：收益率=利润/成本再看看别人怎么说的。
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。 　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。 　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。 　　首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度： 　　资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差 　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。 　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。 　　下面一个问题是单个资产的收益率： 　　一项资产的预期收益率与其β值线形相关： 　　资产i的预期收益率 　　E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 　　其中: Rf: 无风险收益率　　E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 　　βi: 投资i的β值。 　　E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。 整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。 　　对于多要素的情况： E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 　　其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。 　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。 　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。 　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。 　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。 　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。 　　首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度： 　　资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差 　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。 　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。 　　下面一个问题是单个资产的收益率： 　　一项资产的预期收益率与其β值线形相关： 　　资产i的预期收益率 　　E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 　　其中: Rf: 无风险收益率 　　E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 　　βi: 投资i的β值。 　　E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。 　　整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。 　　对于多要素的情况： 　　E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 　　其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。 　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。 　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。 　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

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