夏普比率多少算好,基金夏普比率多少算高

[摘要] 夏普 比率多少合适？夏普 比率有哪些计算公式？什么是夏普比率夏普比率计算公式:=一般来说，基金认购的金额:比如1000元，10000元。基金赎回一般指份额:比如1000份，10000份，一般一只基金不完全是1元钱，比如一只基金2元，1000元买500只基金(不计成本)，基金涨跌都是按照金额来算的，你第一个是对的，第二个是错的。夏普thesharperratio(预期收益率和无风险利率)/投资组合标准差，也称为收益和波动率比率。

你可以得到12%(代表你无风险投资之外的回报)，然后用12%/6%2，也就是说投资者风险每增加1%，你就获得2%的额外收益。一般情况下夏普的比值大多大于1。无风险利率是指将资金投资于一个投资对象，在没有任何风险的情况下可以获得的利率。这是比较理想的投资收益，一般受基准利率影响。在资本市场上，美国国债的利率是市场上公认的无风险利率，因为美国政府的信誉被市场认为不会违约。

1。区别:1。两者的本质是不同的。(1) 夏普指数的本质:夏普指数mbth夏普比率是指风险调整后的业绩指标。(2)Tereno指数的本质:Tereno指数用TR表示，是单位风险的风险溢价。2.两者的作用不同。(1)夏普 Index的作用:夏普Index反映了单位创业基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普 Index是指投资者每多承担一个风险，就可以获得比无风险收益率(定存利率)高几个点的收益。

3.两者的计算是不同的。(1) 夏普指数的计算:夏普指数(平均收益率-无风险收益率)/标准差。(2)特雷诺指数的计算:t (RP-RF)/β p其中T代表特雷诺业绩指数，RP代表基金在投资考察期内的平均收益率。二、夏普 index与特雷诺指数的关系:夏普 index与特雷诺指数是两个不同的概念，两者之间没有联系。夏普指数和詹森指数之间没有联系。

我们在基金投资中经常会谈到基金风险。衡量基金风险的指标有哪些？衡量资金风险水平常用的指标有三个，分别是标准差、夏普比率和最大提现率。一般的基金交易平台都会提供这三个指标的数据。基金的标准差指数，也叫波动率，是衡量基金波动稳定性的工具。是指基金的周(或月)收益率与过去一段时间的平均周(或月)收益率的偏离程度。基金收益波动越大，标准差越大，风险越大。比如基金A和基金B的长期业绩相当，但是基金A的净值波动较大，而基金B的净值波动较小。

夏普比率公式只有一个，如下:其中E(Rp)为投资组合的预期年化收益率。Rf:年化无风险利率。σp:投资组合年化收益率的标准差。举个例子，如果国债收益率是3%，你的投资组合的预期收益率是15%，你的投资组合的标准差是6%，那么用15%-3%就可以得到12%(代表无风险投资之外的收益)，那么12%/6%2就代表投资者风险每增加1%，就可以获得2%的额外收益。

所以投资者要成长，尽量规避一些不值得承担的风险。同时，如果你缺乏投资经验和研究时间，可以让真正的专业人士(而不仅仅是向你推销金融产品的销售人员)帮你建立适合自己的投资组合，将风险降到最低。这些投资组合可以通过SharpeRatio来衡量风险和收益的比率。

夏普比率计算公式:= [E(Rp)-Rf]/σp，其中E(Rp)是投资组合的期望收益率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合的标准差，-。比如国债利率为3%，组合收益率为15%，标准差为6%，那么组合的超额收益率为15%，3%，12%，才能获得12%的超额收益率。

夏普 比率越高，基金承担单位风险所能获得的超额收益率越高，业绩越好。一般来说，股票型基金和混合型基金的夏普的比值都要优于1，在很多基金中,夏普的比值不一定大于1，而是在01之间为正，说明基金承担单位风险所能获得的超额收益率越高，其业绩越好。但如果夏普的比值小于0，则为负，失去参考意义，[摘要] 夏普 比率多少合适？【问题】你好【答案】夏普 比率投资业绩评价基于资本市场线。