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1，货基套利收益率年化 怎么算

买入银华交易货币511880然后赎回。（买入价格-赎回价格）/买入价格

货基套利收益率年化 怎么算

2，银行套利业务怎么计算收益最好举例说明

比如：贷款利率为3%，你借出10000元。某种债券的利率为3.3%，用借入的10000元买入，那么利差为0.3%，你的年收益为10000*0.3%=30元
厦门国际 可以前置，可是对企业资质要求高

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3，期货套利计算

这道问题，30秒就可以找到正确答案！最普通的方法就是按书上原理和方法去计算，但你需要熟练相关原理和方法！但对于考试来说，时间会相当紧迫，所以我们只要最短时间内找出正确答案就是了！方法如下：首先，观察四个选下的下边界，唯独a项下边界为1900.6；其他项下边界均为1928.6。因此我们排除a项！同时可以确定无套利区间下边界为：1928.6。其次，知道期货指数理论价格，知道下边界，那么无风险套利区间价差的一半为：1956.4—1928.6=27.8，则上边界=期指理论价格+27.8=1956.4+27.8=1984.2。由此可知正确答案为b另外，仔细观察bcd选项，发现bcd选项上界逐次递减，正常思维应该是递加，这里出题人故意迷惑你的思维，蒙你也知道该蒙b或d，排除a，c 选项！
套利开平仓同时进行，计算可以分开计算。比如平仓3月铜卖出55000。5月铜买入56000。3月的赚了5000点，25000元。5月亏了3000点，15000元。总共就是赚10000元。注意点和元的区别。cu是5吨/手
在开仓时是一份买入合约和一份卖出合约同时成交。在平仓时是一份卖出合约和一份买入合约同时成交。这是对的，后面你说的是什么啊？乱七八糟的比如三月份铜的价格是一公斤十元，你买入的合约是一百公斤的。到五月份铜的价格上涨了，到了一公斤十一元，你一公斤赚一元一百公斤你现在的利润就是一百元啊。
对的，就是你这样算的，只是你没乘以10吨/手。即你的假设1利润2W，假设2利润5W，假设3利润1W。认识你很高兴,我的QQ1033137768。

期货套利计算

4，套利交易怎样计算能有具体案例分析一下吗

套期保值与套利交易 套利交易篇 http://www.peoplelib.com.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易对期货市场的作用 套利交易的优惠措施 与套利交易配套的交易指令 套利交易的各种形式 跨期套利和期现套利 不同交割月份合约的价格关系 持仓费不难计算 套利交割也有一定风险 牛市套利(Bull spread) 牛市套利例 正向市场牛市套利获利条件是价差缩小 熊市套利(Bear Spread) 熊市套利的例子 蝶式套利(Butterfly spread) 蝶式套利的例子 买进套利Buy spread和卖出套利Sell spread 价差图 跨作物年度套利(Intercrop spread) 期现套利(Arbitrage) 反向期现套利 反向期现套利 期现套利中的无套利区间 为什么将期现套利成为无风险套利 期现套利与套期保值的区别 小麦期现套利实例 跨市套利和跨品种套利 跨市套利的例子 上海铜与伦敦铜之间的套利基础 上海铜和伦敦铜之间的比价 上海铜和伦敦铜之间套利的实例 大连大豆与CBOT大豆之间的比价 写得差不多了,给加分哦~!
比方说50ETF就有人套利过. 具体案列是这样的 1.在07股市行情大涨的时候有些人通过50ETF的申购赎回和二级市场的差异而实现了套利 那时候有些股票是属于长时间停盘的有重大利好刺激的,然后因为这里复股里有些是50ETF的配置里的,那么有些人就是通过复盘后前几天通过购买50ETF然后转换成一篮子股票,那么其中就带有这些即将复盘大涨的股票.重而实现了几天内的快速暴力套利. 案列2,08大跌有些人也用同样的手发.把长时间停盘的股票通过一篮子的配置去变成了50ETF.借道把股票全给了50ETF从而避免了复盘都暴跌的情形

5，外汇套利计算

套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。计算公式掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1= sf2.5。10万瑞士法郎在瑞士银行存3个月，到期利息为：100000*8%*3/12= sf2000。假定3个月的远期汇率为￡1= sf2.48，则掉期成本年率为：[（2.5-2.48）*12]/（2.5*3）*100%=3.2%，此时的掉期成本年率（3.2%）小于利差（5%），有利可图。1、掉期成本· 买入40000￡现汇 2.5 付出100000 sf· 卖出40000￡期汇 2.48 收入99200 sf掉期成本为800 sf2、多得利息· 存放在英国3个月所得利息：40000*13%*3/12*2.48=sf3224· 存放在瑞士3个月所得利息：100000*8%*3/12=sf2000多得利息为1224 sf3、净收入：净收入=多得利息-掉期成本=1224-800=424sf
1、 即期汇率为GBP/EUR= 1.5005/30，即1英镑=1.5005—1.5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=1.4955—1.5000欧元。 2、当用100万欧元投资英国货币市场时，3个月后的收益为(1000000/1.5030)*(4.25%/4)=7069英镑，兑换为欧元为7069*1.4955=10572欧元。 3、当用100万欧元投资欧洲货币市场时，3个月后的收益为1000000*（3.45%/4)=8625欧元。 由此可见投资于英国货币市场的收益高于投资于欧洲货币市场的收益。 PS：在2中进行欧元和英镑之间的兑换时汇率采取都是对投资者不利的汇率水平，之所以这样是因为投资者无论把欧元兑换成英镑进行投资，还是投资完后再英镑兑换成欧元都得到银行兑换，投资者是资金需求方，银行等于是把资金卖给你，这样卖出的资金价格当然是有利于银行的。

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