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1，历史波动率和隐含波动率的确定

历史波动率，是股票日收益率的标准差乘以根号240隐含波动率，就是按照B-S公式，把权证价格作为已知，反求出波动率，就是隐含波动率
一般软件都不含这类信息，我公司为客户专门提供历史波动率查看 期货主力合约，需要加我

历史波动率和隐含波动率的确定

2，样本股票的股权市值年波动率怎么算 做模型遇到这个数据表示不会啊

任务占坑
股权市值=股价股票历史波动率的计算方法1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有250个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。

样本股票的股权市值年波动率怎么算 做模型遇到这个数据表示不会啊

3，如何计算股票历史波动率 详细03

财富创业板技巧：下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。
波动率=标准差/股价
然后我发现你是一个股票业务员
看以使用roc指标

如何计算股票历史波动率 详细03

4，股票里的权证公式的意思

权证计算 权证的理论价值是按照国际通行的定价公式，通过选取股票价格、权证条款（行权价格、存续期、行使比例等）和股票价格波动率等参数计算得出的，很多机构都采用的著名的“B-S模型”。 B-S公式如下： 其中， k ：为行权比例； cp ：认购权证取值1，认沽权证取值为－1； S ： 为标的股票价格； X ： 为权证行权价格； 为标准正态分布函数； r ： 为一年期无风险利率；建议取中国固定利率国债收益率曲线即期的一年期利率数据 T ： 为权证到期日； t ：为分析日期； T-t 的单位为年； σ 为历史波动率；历史波动率一般用一段时间的历史收益率（取对数计算）数据估算 当权证类型为“备兑权证”时，S 取值为股票价格，X 为行权价格； 当权证类型为“股本权证”时，公式要修正：S 取值为 ，X为 其中，N 为总股本； k 为行权比例； M 为权证份额； V＝N×P+M×W； P 为股票价格； W 为权证价格； E 为行权价格； σ参数估计： 假设我们现在取某权证正股历史一年（或用户自定义）的收盘价（复权）数据，计为： ，则可以得到 m 天的日收益率数据： 对于收益率序列 计算其均值和方差： 均值： 方差： 由于取的是日数据，所以 附一些指标计算： 1、权证内在价值＝Max(0,CP×（股票价格－行权价格）×行权比例) 表示权证立刻执行所能获得的收益 2、权证时间价值＝权证价格－内在价值 3、权证溢价比率 认购权证溢价比率＝（权证价格+行权价格×行权比例－股票价格×行权比例） ÷（股票价格×行权比例）×100% 认沽权证溢价比率＝（股票价格×行权比例+权证价格－行权价格×行权比例） ÷（股票价格×行权比例）×100% 表示权证价格偏离标的证券价格的程度 4、盈亏平衡点＝行权价格+CP×权证价格/行权比例 表示投资者到期日不亏损所对应得标的证券价格 5、价内外程度＝CP×（参数框中的股票价格/参数框中的行权价格－1）×100% 表示标的证券价格偏离行权价格的程度 6、杠杆倍数＝股票价格×行权比例/权证价格 表示一份标的证券的价格可以买多少份对应权证

5，时间空间波动率怎么计算

股票波动率:波动率是指标的资产回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。下面我们将对波动率的计算及交易策略进行详细讲解，希望对股民有一定的指导意义，赶紧跟着一起学习波动率的知识吧！一、波动率：概述波动率是指标的资产回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。（一）、实际波动率实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内回报率波动程度的度量，由于回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。（二）、历史波动率历史波动率是指回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据二、波动率：计算江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。（一）、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离（二）、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离三、波动率：交易策略对于者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向不能确定时，可采取买入跨式组合和买入宽跨式组合的策略。卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权， 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。但是一旦市场价格发生较大波动，那就要面对遭受损失的风险。“波动率”：波动率是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。经过上面对波动率计算方法和交易策略的学习，相信者对波动率有了一定的了解。此外者在运用波动率指标时还需结合均线和波浪理论来综合分析.
k线的波动空间，是受约于我国交易规则，具体要看你调取的周期而定；以日线为例，是以前一个交易日的收盘价上下10%（日高低差20%）来波动的。

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