1,哪里能查到基金的标准差

基金年报、半年报都有

哪里能查到基金的标准差

2,请问哪个网站能找到基金收益率的标准差 或者有关基金的收益率数据

可以在同花顺和及大智慧、东方财富网就可以找到相关基金收益详细信息。我们就可以根据相关收益判断来买卖目标基金。
很多情况下,我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平,还要了解这组数据分布的离散程度。分布越散,其波动性和不可预测性也就越强。尤其对于投资者而言,他们不仅关心投资的期望收益率,也关心实际收益率相对预期的收益率可能有多大的偏差,即该投资回报的风险水平。对于投资收益率r,我们用标准差(?2)来很亮它偏离期望值的程度。其中,?2=e[(r-er)2],它的数值越大,表示收益率r偏离期望收益率er=τ的程度越大,反之亦然。

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3,基金的几个风险指标从哪看啊标准差系数什么的

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等。β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数是一个统计指标,采用回归方法计算。计算公式:βp=Cov(r p,r m)/市场收益的方差
一般主要以β系数来看不同类型的基金,不能一起比较。比如股票型的,混合型的,债券型等其实现在有许多给基金评级的机构的,直接看他们给予的评价就好了,还可以看他们成立至今,每年所获得的评级名次。好的基金不是看它这一年的收益如何

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4,基金里的标准差 是什么意思

  在投资基金上,一般投资人比较重视的是业绩,但是,投资人往往买进了近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期,这是因为所选的基金波动幅度太大,没有稳定表现的关系。衡量基金波动的稳定程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。   标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大,基金未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,投资风险就越高。   比方说,一年期标准差是30%的基金,代表这类基金的净值在一年内可能上涨30%,但也可能下跌30%。因此,如果有两只收益率相当的基金,投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益),如果有两只相同标准差的基金,则应该选择收益较高的基金(承受相同的风险,得到更高的收益),在实务上,则建议投资人同时将收益将风险计入来判断选择基金。举例来说,A基金二年期的收益率为36%,标准差为18%;B基金的二年期收益率为24%,标准差为8%,从数据上来看,A基金的收益高于B基金,但同时风险也大于B基金,但是,A基金的“每单位风险收益率”为2(0.36/0.18),而B基金为3(0.24/0.08)。   因此,原本单仅以收益来看是A基金胜出,但是经过风险因素(标准差)的调整之后,B基金的表现反而更为优异。另外,标准差也是投资可以用来判断基金属性的工具,依据晨星的统计,今年以来,股票型基金的平均标准差为5.14,积极配置型基金的平均标准差为5.04;保守配置型基金的平均标准差为4.86;普通债券基金,平均标准差为2.91;货币市场基金平均标准差则为0.19;由此可见,越是积极型的基金,标准差越大;而如果投资人持有的基金标准差高于平均值,则代表投资人承担了较高的风险。

5,如何判断一支基金的优劣

五个指标选好基金  目前我国已有300多只基金,作为投资者来说,选择起来比较困难。选择基金可以借助于专业的评价机构,对于一般投资者来说,选择基金可以参考五个指标:成长性、稳定性、流动性、换手率和盈利能力。  作为公募基金,其成长性相对是考核的主要指标,也就是基金业绩和比较基准的误差。如果一个基金三年业绩都保持同类基金排名的前25%,一般就被认为是好基金。  另外,投资者还可以看基金的稳定性。评价指标主要有:1.标准差,它代表基金过去一段时间表现的稳定程度。数字越低,基金绩效的稳定程度越高,越值得信赖。2.β值,可以表示基金业绩波动程度。如果β值大于1,表示基金风险大于市场总体风险,反之则小于市场总体风险。3.夏普指数,如果夏普指数为0,则表示基金每一份风险所带来的收益和银行定期存款相同;夏普指数大于0,则表示收益优于银行定期存款;夏普指数小于0,则表示收益不如银行定期存款。  此外,还需要看基金的流动性、换手率和投资标的盈利能力。比如,如果基金所投资的股票每天的成交量都很活跃,很稳定,说明该基金的流动性就比较好;如果基金持有的股票主营业务突出、治理结构稳健、公司成长性较好,则基金的净值会比较稳定,投资价值也较高。  可以参考网站:  1. 数米网http://www.fund123.cn/  2. 酷基金网http://www.ourku.com/index.html  3. 天天基金网http://www.1234567.com.cn/  4. 晨星网http://cn.morningstar.com/main/default.aspx  5. 和讯基金 http://funds.money.hexun.com/fundsdata/focus/data3.h

6,基金的平均收益率和标准差相同表示什么

标准差衡量的是期望收益率与实际收益率的偏差;平均收益率衡量的是某段时间内收益率的平均。两者相同一般是巧合所致不能说明什么。当然,楼主也可以这么理解,就是收益与风险相匹配。如果收益率和标准差都比较大,那么可以理解为较高的收益必须承担较高的风险;如果都比较小,那么可以理解为较低的收益承担较低的风险。
希望采纳  在投资基金上,一般投资人比较重视的是业绩,但是,投资人往往买进了近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期,这是因为所选的基金波动幅度太大,没有稳定表现的关系。衡量基金波动的稳定程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。  标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大,基金未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,投资风险就越高。  比方说,一年期标准差是30%的基金,代表这类基金的净值在一年内可能上涨30%,但也可能下跌30%。因此,如果有两只收益率相当的基金,投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益),如果有两只相同标准差的基金,则应该选择收益较高的基金(承受相同的风险,得到更高的收益),在实务上,则建议投资人同时将收益将风险计入来判断选择基金。举例来说,A基金二年期的收益率为36%,标准差为18%;B基金的二年期收益率为24%,标准差为8%,从数据上来看,A基金的收益高于B基金,但同时风险也大于B基金,但是,A基金的“每单位风险收益率”为2(0.36/0.18),而B基金为3(0.24/0.08)。  因此,原本单仅以收益来看是A基金胜出,但是经过风险因素(标准差)的调整之后,B基金的表现反而更为优异。另外,标准差也是投资可以用来判断基金属性的工具,依据晨星的统计,今年以来,股票型基金的平均标准差为5.14,积极配置型基金的平均标准差为5.04;保守配置型基金的平均标准差为4.86;普通债券基金,平均标准差为2.91;货币市场基金平均标准差则为0.19;由此可见,越是积极型的基金,标准差越大;而如果投资人持有的基金标准差高于平均值,则代表投资人承担了较高的风险。
基金的业绩表现用净值增长率来衡量,而净值增长率的高低需要设置一个比较基准,这就是比较基准收益率,不同的基金选择不同的指数作为比较基准,标准差表示的是收益率的波动情况,标准差越大波动就越大,风险也就越高。大于0代表基金收益的波动程度大于业绩比较基准的波动程度;小于0代表基金收益的波动程度小于业绩比较基准的波动程度

7,如何看基金各项指标去评价该基金投资风险

买基金,不外乎是关心收益和风险如何?风险我们要怎么判断呢?有六个辅助指标能帮助我们量化基金的风险,它们分别是平均回报、标准差、贝塔系数、阿尔法系数、R平方、夏普比率。这几个指标都代表啥意思呢?我们一个个来看看。平均回报平均回报反应的是基金收益高低的一个指标,代表的是基金在一定时间内的平均回报率的多少。不用说,平均回报当然是越高越好,数值越大,说明收益就越高。标准差标准差反应的是基金回报率的波动幅度,指过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。简单点说就是,标准差体现的是基金的收益和平均收益值的偏离程度。基金每月的收益波动越大,它的标准差就越大。投资回报就越不稳定,投资风险也就越大。所以,我们当然是希望标准差是越小越好。不同类型的基金,标准差的数值也会不一样,比如股票基金波动大,标准差肯定偏大,货币基金波动小,标准差自然就偏小。我们在比较标准差数值大小的时候,要跟同类型基金去对比。贝塔系数(β)贝塔系数体现的是基金相对于整个市场的波动情况,即基金相对于大盘的偏离程度。贝塔系数是一个相对指标,β越高,波动越大,风险也就越大。假设某只基金的贝塔系数是1.1,说明上证指数涨10%,基金涨11%;上证指数跌10%,基金跌11%。如果贝塔系数为1,则上证指数涨10%,基金涨10%;上证指数跌10%,基金相应跌10%。如果贝塔系数为0.8,则上证指数涨10%,基金涨8%;上证指数跌 10%,基金相应跌8%。大家可以看出,贝塔系数大于1,说明基金波动比大盘要大,代表着这只基金的风险比大盘大。如果贝塔系数小于1,说明基金波动比大盘小,风险比大盘小。当处在牛市,市场处于上升阶段,可以选高贝塔系数的基金;当处在熊市,市场在下跌阶段,选低贝塔系数的基金。阿尔法系数(α)阿尔法系数是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额,即跑赢市场的部分。公式:基金的收益=市场收益+超额收益。贝塔系数代表市场收益,阿尔法则代表着超额收益。阿尔法系数越大,超额收益就越大。阿尔法系数代表着基金有多大程度能跑赢预期收益率,这个数值,我们当然是倾向于越大越好。R平方R平方反映的是业绩基准的变动对基金表现的影响,数值按0-100进行衡量。如果R平方为100,说明基金回报变动完全取决于业绩基准变动;如果R平方为50,说明有50%的基金回报来自于业绩基准变动。此外,R平方还可以用来确定贝塔系数与阿尔法系数的准确性。一般来说,基金的R平方越大,β和α这两个系数的准确性越高。夏普比率夏普比率是综合了收益和风险的系数,用来衡量金融资产的绩效表现。公式:夏普比率=[投资组合预期报酬率-无风险利率]÷投资组合的标准差若夏普比率为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过报酬率。夏普比率越高,表示在收益相同的情况下,基金的波动越低,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。所以,在同等风险条件下,夏普比率越高越好。上面介绍的这六个指标,可以帮助我们对基金风险进行评估。大家在在辨险识财看风险评价报告挑选基金运用时要注意,不同类型的基金,数值肯定不出在一个水准上,我们要在同类型基金中去比较,才具备参考性。

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