股指期货的成交金额怎么算，标准普尔500指数期货合约名义金额的算法
来源：整理 编辑：理财网 2022-11-26 18:29:29
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1，标准普尔500指数期货合约名义金额的算法
250是指S&P500每波动1点对应的钱。这个是期指合约确定的，像恒指就有大小两种合约，对应不同金额。
2，股指期货一个点怎么算
股指期货的 一个点就是 300人民币 合约乘数就是 300最小波动是 0.2个点 也就是 0.2*300= 60 人民币
3，股指期货合约的理论价格计算
根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万，P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e为常数，最后答案算出来101511，约等于B选项，这是由于在进行折现时候的误差造成的不要搞那复杂 简单点 100w 年利率6%3个月后应该是100w*6%*3/12=1.5w1个月后有1w的红利三个月后这个红利产生的价值1w*6%*2/12=100所以三个月后应该是100w+1.5w+1w+100=1025100根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万，P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e为常数，最后答案算出来101511，约等于B选项，这是由于在进行折现时候的误差造成的
4，成交额怎么计算
计算OBV非常简单。当今日收盘价高于昨日收盘价是，今日的成交量为“正值”。而当今日收盘价地于昨日收盘价时，则今日的成交量为“负值”。一连串时间的正负值成交量累积相加，即为OBV值。 还有一种以当日的最高价、最低价及收盘价三个价位加以平均的需求值替代收盘价来计算OBV值，以制作OBV线，称为成交量多空比率净额法。计算公式如下： VA=V×[（C-L）-（H-C）]/（H-C） 注意：VA为成交量多空比率净额值，H为最高价，C为收盘价，L为最低价，V为成交量。以收盘价减去最低价（C-L），表示多头买进的力量强度。而最高价减去收盘价（H-C），表示空头卖出的力量强度。按每笔成交的价格乘数量，得出每笔的成交额。一只股票当天的成交额就是所有成交金额的相加。所有股票成交额加一起，就是股市的总成交额。 都是电脑自动计算的。期货成交量的计算和股票的成交两计算不一样，股票市场上一个投资者买入另外一个投资者的一手股票成交量就是只有一手而在期货市场上一个投资者开仓买入（不管是多单还是空单）另外一个投资者的期货和约（不管是开仓还是平仓）成交量都是二手。所以你在任意一款期货软件上看到的成交量都是双数。
5，期末股票指数期货合约的价格怎么算
中金所的三个期指IF, IH, IC，每个期指有4个可交易合约，分为当月、次月、当季、次季四个合约，比如目前IF有当月合约IF1601，次月合约IF1602，当季合约IF1603, 下季合约IF1606. 每个合约的交割日为名称里指定月份的第三个星期五，遇假日顺延。IF1601的交割日为16年1月的第三个星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。 合约的交割价格为交割日也就是最后交易日的标的指数的最后2小时的算数平均价，计算结果保留至小数点后2位。IF的标的指数是沪深300， IH的标的指数是上证50， IC的标的指数是中证500. 举例来说，IF1601的交割价格，就是沪深300指数在16年1月15日最后两小时的算数平均价，一般的交易软件（比如文华财经WH6）都会在交割日给出预估的交割价。和商品期货的交易一样。可以做多和做空，日内是t+0的，无限数交易。期货是保证金制度，股指期货是10%保证金，按现在 主力合约1506是5250的收盘价来算，开一手需要的资金是;5250x300x10%=157500元。股指波动一个点是300元，最小波动是0.2个点也就是60元。需要了解股指期货可以向我私信聊。
6，股指期货结算价是如何算的
股指期货结算价格有两种情况。一、正常交易日的结算价。这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。二、最后交割日的结算价。这时股指期货的交割结算价为，以现货盘面指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。并且交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。答案1：股指期货交割结算价与商品期货交割结算价（以大商所为例）之间最大区别是，商品期货交割结算价虽然取的是配对日前十个交易日（含配对日）所有成交价格的加权平均价，但仍取决于商品期货市场资金大小，而股指期货交割结算价则取决于证券市场上多头资金和看空成分股的投资者所持有成分股数量的力量对比，与股指期货［1］市场上的资金大小没有直接关系（当然存在间接的影响）。股指期货在最后交易日前，期货市场的资金理论上可以翻江倒海，以雄厚的资金控制每日收盘价（间接影响每日结算价），但进入最后交易日，交割结算价的确定权就由整个股票市场的资金力量所决定，这点是交割结算价与每日结算价的实质区别。股指期货结算价：中金所股指期货结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价。合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价，以此类推。合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。我来指出你记忆上的错误。 沪深300指数期货通过设置交割结算价为最后交易日沪深300指数最后二小时所有指数点算术平均价，来迫使期货价格收敛于现货价格。是最后两个小时的指数点的算术平均价。如果有这方面的问题 欢迎你加我好友讨论
7，沪深300股指期货合约的结算价格如何确定
在《中国金融期货交易所结算细则》中，当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价；合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价；该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推；合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算价；合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价；采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。股指期货当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价；最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价；该时段仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推；当日交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价作为当日结算价。沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码IF，合约乘数300，最小变动价位0.2点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是60元/手。目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取，按照3800价位计算，一手手续费26.4元左右。沪深300股指期货合约的当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价。结算价格就是一个即时的加权平均价格啊！每个时刻的价格乘以那个时刻的成交量累加起来，再除以到目前为止一个总的成交量得出了结算价格哦您好，我是期货专业人士，您的问题解答如下： 在《中国金融期货交易所结算细则》中，沪深300股指期货合约的当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算价。 合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨(跌)停板价格的，取涨(跌)停板价格作为当日结算价。 采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。
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